Bufa!!, tendría que profundizar en el codigo PHP del foro...

, y no estoy muy puesto en PHP (los cambios en el foro los hago puro a mano, a base de prueba/error, no tengo ni entorno de desarrollo ni servidor Apache virtual ni nada por el estilo), pero igualmente lo mirare...
De todas maneras creo que por defecto llega un aviso por email convencional de que hay un "Nuevo correo personal", a mi por lo menos me llega, eso es mirar en la pestaña
Perfil:
Configuración de Mensajes Personales Actualización:
He revisado tu perfil y marcado
¿Mostrar un popup cuando recibas un nuevo mensaje? como cierto, por lo que ahora al abrir el foro te saldrá un aviso de que tienes un mensaje personal...
Ya me dirás si sirve...

Personales Saludos